חישוב סטיית תקן במכשירי מסחר

דוח זה מחשב סטיית תקן (Standard Deviation), על מחירי מכשירים פיננסיים ונכסים, בסוף יום מסחר ובמהלכו.
המידע מגיע מטבלאות הגדרות הסימבולים וגיבויי המחירים של הייפר. ממשק הדוח באנגלית ואינו מתורגם לשפות מקומיות.
חישוב סטיית תקן במכשירי מסחר - חלק ראשון

הפקת הדוח

בעת הכניסה לדוח, הייפר מבצעת שאילתה על רשימת המכשירים שקיבלו עדכון מחיר ב-100 הימים האחרונים. הנחת העבודה היא שאם אין מחירים אז גם אין צורך להוציא דוח עדכני.
את הדוחות ההיסטוריים עליך לשמור בתיקייה או בפרויקט בהייפר ולא להסתמך על המערכת החיה להפקת דוחות היסטוריים.

בהתחלה עליך למלא את טווח התאריכים שעליהם יבוצע החישוב (מטבלאות המחירים של אותם הימים):
שדה הסבר
From / Until Date הגדרת טווח התאריכים עבור חישוב
Calc Internal Day Feed האם למשוך גם את "הפיד התוך יומי" ולחשב סטטיסטיקה בתוך נתוני המסחר היומיים ?
בחירה באפשרות זו מאריכה את זמן הפקת הדוח.
לאחר מילוי שדות אלו, יש לסמן את תיבות הבחירה לצד המכשירים הפיננסיים עבורם מעוניינים לבצע את החישוב. לאחר ביצוע החישוב, יוצגו בטבלת התוצאות אך ורק המכשירים הפיננסיים שנבחרו.
על מנת להציג שוב את כלל המכשירים הפיננסיים, יש לסגור את הדוח לגמרי ולהיכנס אליו מחדש (אתחול).
מכיוון שתהליך החישוב היינו ארוך ו-"כבד", הייפר אינה עוצרת בגלל תקלה בחישוב מכשיר פיננסי כלשהו, אלא מסמנת אותו ומציגה עבורו שגיאה (כפי שיוסבר בהמשך) וממשיכה בתהליך החישוב.
להלן תיאור לחצני ההפעלה של הדוח:
Execute Report לביצוע החישוב לחץ כאן.
במהלך החישוב יוצגו התוצאות באופן מיידי, בזמן שהמערכת ממשיכה לחשב את הנתונים ולהציגם שורה אחר שורה. כאמור, ניתן להמשיך להשתמש בכל כלי תוכנת הייפר במקביל לביצוע החישובים על ידי המערכת. זמן החישוב תלוי בטווח התאריכים ובכמות הסימבולים הנבחרים. עם סיום הפעולה תוצג הודעה על ידי המערכת.
Export Data יצוא נתוני הטבלה על פי המבנה הנתון (בקובץ יוצגו כלל השדות, כפי שמוצגים בטבלת התוצאות).
Copy Data to Clipboard העתקת נתוני הטבלה לזכרון לטובת "הדבקתם" בתוכנה חיצונית.

פלט הדוח

בבסיס הדוח מוצגים שדות ההגדרה מטבלת הסימבולים:
Symbol Name, Description, Type, Contract Size, Exposure Symbol A, Exposure Symbol B, Trading Platform, Swap Type, Swap Long defined by Type, Swap Short defined by Type
נוסף אליהם קיים שדה דגל בוליאני "ERROR - Dont use" שמציין תקלה בחישוב השורה. ערך Yes בשורה אומר שעליך לבחון באמצעות התמיכה של הייפר, מדוע החישוב נכשל.

שדות המחושבים על בסיס המחירים היומיים

שדה הסבר
Daily Samples Count שדה ביקורת. כמות ימי המסחר שמחיריהם נדגמו לטבלת "סוף יום". שדה זה מהווה ביקורת שלא חסרים ימי מסחר בטבלה.
High / Low Average הממוצע של הפרשי המחירים (גבוה-נמוך יומי) בתקופת הדוח.
Result = SUM[Every_Trading_Day(Daily_Highest_Price - Daily_Lowest_Price)] / Report_Trading_Days_Count
High / Low STDEV סטיית תקן (סטנדרטית) של הפרשי המחירים (גבוה-נמוך יומי) בתקופת הדוח.
Daily Return % Average תשואה יומית היינה הפרש המחירים בין סוף יום לסוף היום הקודם.
Daily_Yield = [(Daily_Close_Price / Yesterday_Close_Price) - 1] * 100
בשדה זה נקבל את ממוצע התשואות היומיות בתקופת הדיווח (על חישוב Daily_Yield לכל יום מתקופת הדוח).
Daily Return % STDEV בשדה זה מוצגת סטיית התקן של התשואות היומיות (על חישוב Daily_Yield לכל יום מתקופת הדוח).

תנודתיות יומית באחוזים

תנודתיות היא ההפרש בין המחיר הגבוה ביותר - לנמוך ביותר באותו יום המסחר. בסט השדות הבא נביא את שלושת הימים התנודתיים ביותר בתקופה הנבחנת.
להלן נוסחת החישוב של תנודתיות יומית באחוזים:
Fluctuation = [(Daily_Highest_Price / Daily_Lowest_Price) - 1] * 100
לאחר שחישבנו את התנודתיות בכל יום, אנו ממיינים את הרשימה מהגדול לקטן ולוקחים את שלושת הימים בעלי התנודתיות הגבוהה ביותר.
שדה הסבר
Fluct_1 % Value
Fluct_1 % date
אחוז התנודתיות הגבוה ביותר שנמדד בתקופת הדוח ותאריך המדידה.
Fluct_2 % Value
Fluct_2 % date
אחוז התנודתיות השני בגובהו שנמדד בתקופת הדוח ותאריך המדידה.
Fluct_3 % Value
Fluct_3 % date
אחוז התנודתיות השלישי בגובהו שנמדד בתקופת הדוח ותאריך המדידה.

חישוב ריבית ממוצעת ליום אחזקה

חישוב ריבית ממוצעת ליום אחזקה אחד של מכשיר פיננסי, בכמות 1 LOT, לפי הגדרות פלטפורמת המסחר (למד על השדה Swap Type).
הייפר מחשבת את העלות היומית ואת ההמרה למטבע USD לפי שערי הסגירה היומיים.
שדה הסבר
Long Daily Swap USD ריבית ממוצעת לעסקאות קניה (buy / long)
Short Daily Swap USD ריבית ממוצעת לעסקאות מכירה (sell / short)

Calc Internal Day Feed

עבור החישוב של השדות הללו הייפר שולפת את מאגר המחירים התוך יומי - בהתאם לרזולוציה שהוגדרה בפלטפורמות המסחר (בכל כמה זמן נשמרים מחירים).
שדה הסבר
Samples Count כמות רשומות מחיר לביקורת. אם הגדרת שמירת מחירים בכל 5 דקות אזי לכל מכשיר יהיו 288 רשומות לכל יום מסחר.
Spread Average ממוצע ה Spread בין כלל בתקופת הדוח.
Spread STDEV סטיית התקן של ה Spread בין כלל הדגימות בתקופת הדוח.
להלן החלק השני של הטבלה בהתאם לצילום המסך בראש העמוד:
חישוב סטיית תקן במכשירי מסחר - חלק שני

יצוא נתונים מותאם משתמש

המערכת מאפשרת לבצע יצוא נתונים עבור עמודות נבחרות, בהתאם לדרישות המשתמש, באמצעות תפריט לחצן העכבר הימני. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על לחצן העכבר הימני באזור טבלת התוצאות ובחר באפשרות עצב את מיקומי השדות במסך. למידע נוסף אודות אפשרות זו, לחץ כאן.
  2. לאחר בחירת העמודות הרצויות, בחר בתפריט זה באפשרות יצא נתונים.
  3. קובץ הנתונים שנוצר, מכיל אך ורק את עמודות הטבלה הנבחרות.